三つの鍵を集めると強大な力を得ることができるコスモキー。そのコスモキーの一つが、太陽系第三惑星地球にあるという情報を得た者たちは挙って地球に向かった。コスモキーを手に入れるため、地球を探索する女宇宙怪盗ダイアンは、コスモキーを探している途中で宇宙を支配しようとしている組織マドーラの戦闘員を見つける。マドーラより先にコスモキーを手に入れようとするダイアンだが、その前に立ちはだかるマドーラの幹部、グランとマー。強敵相手に太刀打ちできないダイアンだったが、絶妙のタイミングで銀河特捜レイリオンが現れ難を逃れるダイアン。三者三様にコスモキーを探すがなんとコスモキーを手に入れたのは、マドーラの幹部マーだった。マーは、コスモキーの力を使い邪魔をされたレイリオンを追い詰めていく。そして…［BAD END］